Банк России меняет условия стресс-тестирования банков
Центральный банк России намерен пересмотреть подход к проведению стресс-тестов для банков и начать применять штрафы за плохие результаты. Предполагается, что нарушителям будут начислять повышенные взносы в фонд страхования вкладов и увеличивать дополнения к капиталу, а также в перспективе могут ограничить выплату бонусов. Пока это касается только крупных системно значимых кредитных организаций, но список субъектов может быть расширен. Эксперты отмечают, что распространение таких мер может значительно увеличить нагрузку на банков от регулятора.
17 сентября Банк России опубликовал доклад для общественного обсуждения новой концепции надзорного стресс-тестирования банков. Необходимость такого тестирования, как указывает регулятор, заключается в том, чтобы банки правильно оценивали риски и заранее готовились к справлению со стрессом.
В настоящее время стресс-тестирование предоставляет Центральному банку аналитическую информацию о состоянии банков. Однако для самих банков за провал таких тестов не предусмотрены последствия. Поэтому предлагается, чтобы результаты стресс-тестирования влияли на процедуры оценки достаточности капитала, а также на оценку экономического положения и объем отчислений в фонд обязательного страхования вкладов. В будущем ЦБ планирует изучить возможность введения дополнительных стимулов и ограничений.
По мнению регулятора, новые меры стимулирования и наказания сначала будут применяться только к системно значимым организациям, в то время как другие банки будут продолжать тестироваться исключительно в аналитических целях. В перспективе ЦБ рассмотрит возможность расширения применения стресс-тестов. Регулятор также планирует увеличить количество системно значимых организаций и разнообразить их группы важности с учетом банковских групп и региональной специфики.
Банки будут классифицированы по четырем группам на основе результатов стресс-тестирования, в зависимости от их способности справляться с экономическим стрессом. Эти группировки будут влиять на внутренние процессы оценки капитала и финансовой устойчивости учреждений.
Эксперты и стандарты ФСВ
Специалисты замечают, что идея о различении платежей в Фонде страхования вкладов уже используется в зависимости от группировки классов согласно указаниям Центробанка об оценке платежеспособности. Однако, по мнению директора рейтингового агентства "Эксперт РА" Юрия Беликова, проблема заключается в том, что оценка по этому указанию отражает лишь факты. Оценки начинают заметно ухудшаться только в случае реального обнаружения проблем в ходе надзорных мероприятий в банке", - разъясняет он. Стресс-тесты, по его мнению, также базируются на текущей устойчивости банков, однако они предполагают вероятностные сценарии, следовательно, ориентированы на будущее, поэтому использование их для различения платежей в Фонде страхования вкладов полностью обосновано.
Тем не менее, данную идею можно воплощать по-разному, и условия для проведения стресс-тестирования могут значительно отличаться. По мнению Константина Бородулина, "эта инициатива - сигнал для банков ускорить внедрение передовых методов оценки рисков и улучшить соответствующие инструменты". Однако, как подчеркивает Юрий Беликов, в долгосрочной перспективе при более широком применении этих методов они могут стать бременем для многих банков, при этом их объективность останется предметом дискуссий.