Банк России: новый норматив краткосрочной ликвидности
Центральный банк страны обнародовал планы по внедрению национального стандарта краткосрочной ликвидности (НКЛ), который заменит базельский в этом году. Новый норматив будет более гибким для финансовых организаций, позволяя учитывать большее количество активов и упрощая его соблюдение. Эксперты предсказывают, что это позволит банкам привлекать меньше депозитов и, следовательно, приведет к дальнейшему снижению процентных ставок.
На федеральном портале был опубликован проект нормативного акта по расчету Н26 (для банковской группы) и Н27 (для индивидуальных банков). Установлено, что максимальный уровень норматива составит 80% с 1 октября 2025 года и 100% с 1 января 2026 года. Национальный стандарт будет включать более широкий набор активов, допускаемых для привлечения средств на финансовом рынке России. Коэффициенты оттока будут корректироваться в соответствии с национальной статистикой в большую и меньшую сторону по сравнению с базельскими стандартами.
Системно значимые кредитные организации (СЗКО) должны соблюдать нормативы Н27 и Н26. Для этого необходимо создать резерв из высоколиквидных активов и безотзывных кредитных линий Центробанка, достаточный для покрытия потенциального оттока средств в течение месяца. Оценка оттока средств с физических счетов составляет 10% от остатков, а с юридических — 40%. С начала финансового кризиса 2022 года банкам было предоставлено временное смягчение требований, но с 1 марта 2024 года СЗКО должны их соблюдать.
В прошлом году банки столкнулись с проблемами по соблюдению НКЛ. Центробанк обещал создать национальный стандарт, так как базельский список активов не соответствует местным условиям. В то же время ситуация улучшилась в этом году из-за замедления выдачи кредитов. Выдачи ипотеки и потребительских кредитов сократились на треть в первом квартале 2024 года. Розничный кредитный портфель снизился на 205 миллиардов рублей за три месяца.
Несмотря на это, Центробанк продолжает работу над внедрением национального стандарта НКЛ. Эксперты уверены, что эти шаги позволят банкам продолжать уменьшать зависимость от вкладов граждан, стимулируя сокращение процентных ставок. Руководитель рейтинговой группы финансовых институтов АКРА Валерий Пивень считает, что расширение перечня инструментов для рассчета НКЛ улучшит позицию банков. Однако он подчеркивает, что новый норматив может повлиять на кредитный рынок и работу банков. Управляющий директор рейтинговой службы НРА Константин Бородулин отмечает, что изменения направлены на улучшение ликвидности и должны положительно сказаться на финансовой стабильности.
